有效的交易系统需要一组明确定义且严格执行的参数。需要一套规则来决定何时进入和退出，以及在哪里设置止损和利润上限。此外，还需要有一套明确的资金管理规则。

\t交易入场规则可能来自技术或基本面分析。两者都适合手动或自动交易，为信号创建规则，告诉您何时参与市场。大多数系统交易者只会进行技术分析，而许多自由交易者会混合使用技术分析和基本面分析。

\t设置手动交易系统是交易者学习曲线的一部分。这些系统在决定是否应该进行交易时提供了很大的自由裁量权。自动交易系统将完全消除手动交易的自由裁量部分。

\t有些人认为自动交易系统有助于消除情绪和心理交易的逻辑方面。其他人会说自动交易错过了很多机会，而手动交易的自由裁量部分使他们比自动交易更具优势。

\t当然，您不必选择其中之一。许多交易者同时运行两个系统。这可能意味着拥有两个账户，一个用于手动交易，另一个用于自动交易。它们完全兼容。

\t首先，你需要决定您是否要实施波段交易系统或日内交易系统。顾名思义，日间交易者将在同一天内开仓和平仓。波段交易者会持有他们的交易几天到几周。

\t日内交易者的目标是当天发生的价格变化，而经济一天只能进行多轮交易。波段交易利用较少的交易频率并追求较长的持有时间来获得巨大的收益呃单一利润。忽略主要趋势中的小幅回调。

\t无论是短线盘中交易，还是持有时间较长的波段交易，都会用到技术面和基本面分析，但波段交易者更频繁地使用基本面分析，而日内短线交易者往往只依赖技术面，偶尔关注基本面，往往是由于事件的影响。

\t就日间交易而言，有许多不同类型的交易系统。最典型的分类是日内趋势交易和绩效均值回归系统（或日内波动系统）。这是两个直接对立的体系。趋势交易者希望捕捉主要的盘中趋势，并且只在有利于该趋势的情况下进行交易。当价格继续向主要趋势方向移动时，在回调后重新进入市场。

\t日内波动交易系统基于振荡指标的市场横盘走势交易，您预计期货价格将暂时朝一个方向移动，然后回落至其原始水平。这种情况会重复一段时间，甚至可能持续几天。

\t振荡系统的关键是确定交易的支撑位和阻力位。趋势系统寻找同一方向的触发交易信号。当然，作为一个成年人，你可能想要两者兼得，用震荡系统应对盘整，然后用日内趋势系统捕捉趋势。

\t确实，这两种类型在某些时候都会有用。市场上有很多时候价格会盘整，也有很多时候价格会定向移动。拥有这两种系统可以让您根据您所经历的市场类型从一种系统切换到另一种系统。

\t这两个系统都可以设计用于手动或自动交易，这意味着您最终可能总共有四个系统湖尽管您一次只能使用其中两个。

\t振荡交易系统也可以应用于波动交易时间框架，因为横盘市场可能会持续几天。在这种情况下，如果您使用趋势分析进行交易，您可能会错过机会，因为市场每隔几天就会继续来回波动。

\t下图显示了价格走势在进入下降趋势之前如何横盘几周。如果你进行波段交易而不考虑市场的变化，那么你会同时感到非常头疼。

\t这是指示买入或卖出信号进入和退出的规则的构建。在此过程中，您可以使用技术指标或指标组合。当所有初始条件满足时，系统将发出买入或卖出交易信号。它还将决定您的退出条件。

\t一个平仓的方式是在市场与开仓条件完全相反的情况下平仓，建立相反的仓位。这种无缝连接在市场上比较少见。

\t大多数时候，我们需要设计一套新的平仓规则。这套规则可能与开仓规则有类似的原理，但也有不同之处。这种方式的优点是可以有针对性地获取利润。例如，趋势走势之后通常会出现相反方向的回调走势。这种回调有时可能非常剧烈，因此交易者可能会在新的相反方向交易信号发出之前获利并退出。

\t第三种方法是根据止盈目标确定退出。我们还可以使用三者的组合，以目标点和一组结束规则之间先出现的为准。

\t交易系统可以很简单，也可以非常复杂。一些国际大多数著名的对冲基金仍然使用最简单的移动平均线交叉来确定其买入和卖出头寸。 （不是谎言）

\t自动交易可以避免纪律问题，\t如果你手动交易，你需​​要一些心理建设来确保你遵守交易纪律。如果过于不遵守规则，很可能会导致失败。

\t当然，添加人的因素有时会让你放弃规则，但这并不一定会导致不好的结果。例如，意外事件或意外的经济数据发布可能会导致您采取相反的行动。

\t您可能还想添加价格行为规则。此时图表上会形成一种模式，然后被打破，从而产生买入或卖出信号。可以在不依赖任何技术指标的情况下创建价格行为交易系统。

\t是时候决定您的系统将使用哪些因素了。普雷苏很可能，您还将使用基本面，但是，由于这是一个相当复杂的主题，因此我们在此处的讨论中仅关注价格走势和技术指标。

\t趋势指标

\t移动平均线 (MA)

布林线 (BOLL)

\t平均定向运动指数 (ADX)

\t移动平均线趋同分歧（MACD）

\t…

\t震荡指标

\t相对强弱指数（RSI）< /p>

\t随机指数（RSI）

\t商品通道指数（CCI）

\t……

\t上面列出了一些最常用的技术指标。你可能也有自己喜欢的技术指标，这没关系，但是太多的指标并不是一件好事。相信我，以上指标就足够了。

\t一旦确定哪些指标最适合您，就该制定一套交易规则了。例如，牢记您的交易时间范围，当所有三个指标（在本例中为 MA、A）DX 和 MACD）同时产生相同的信号。

\t您还可以向系统添加价格行为，这可能会覆盖任何其他技术指标。这是因为纯粹的价格行为会提醒我们价格的变动速度快于技术指标。时间范围越长，指标和价格模式往往越准确。对于价格模式尤其如此，因此如果您只想构建价格行为系统，您可能需要使用 4 小时或 1 天图表。

\t横向震荡行情的系统原理是一样的。找出超买和超卖水平。如果您确定价格在该范围内，那么这些指标就会发挥作用。

\tCCI 是一种混合指标，因为它也可以用作趋势指标。尽管该指数在+100和-100之间，但表明市场趋势受该区间限制。然而，指标高于 +100 或 -100 表明势头正在增强，趋势可能会持续呃。

\t这是一个很难定义的参数。如果止损点太近，即使您的交易可能已经失败，您也经常会被止损出局。很大程度上取决于您是日内交易还是波段交易，以及您是在趋势市场还是盘整市场进行交易。波动性也将是一个决定因素。

\t首先要确定的是股票或商品的平均波动率。您必须注意您将要交易的图表周期的波动性。也就是说，如果您使用 1 小时图表进行交易，那么您应该查看 1 小时波动率。

\t如果您的系统要保持当前仓位直到收到新的反向信号，那么您可能需要增加止损以避免在新信号到达之前被停止。

\t这需要在您开始交易之前完成，以设置限制并定义风险。在你完全停止之前，你需要设置每次训练可以损失多少每天的 ade 金额以及您的最大提款额。最大损失常常被忽视，许多交易者直到失去一切才停止交易。

\t如果您的交易继续亏损，您应该考虑重新评估。这完全是个人选择，但如果您的股价下跌 30% 或更多，您可能需要考虑休息一下并重新评估系统。

\t设置每笔交易的损失金额也将决定您的交易规模。设置每天可以损失的金额也有助于避免持续亏损的交易。有时候，我们在办公室度过了糟糕的一天，最好停下来，第二天重新开始。

\t如果您是波段交易者，这些规则仍然适用，但方式不同。由于您的交易可能会持续很多天，您可能会发现您的损益在很长一段时间内为负值，因此您需要考虑这个数字可能有多负。您的风险偏好必须与您的交易系统相匹配。这可能是调整t的问题他会根据你的限制进行交易规模，这样你就不必违背你的系统。