简介

兴业证券金融工程研究团队成立于2011年，现有成员11人。团队成立以来，我们不忘初心，秉持研究的实用性和前瞻性，在金融工程和产品研究的道路上砥砺前行，获得了广大机构投资者的认可和鼓励。近年来，团队在量化选股、资产配置、基金研究等方面进行了深入探索，取得了丰硕成果。撰写了100多篇数千页的深度报告。在此，我们精选了39项重点研究成果，整理成报告集，供投资者参考。

量化选股系列报告

机器学习系列一：基于集成学习算法模型的量化选股研究机器

学习系列二：当线性模型遇上机器学习

机器学习系列三：基于机器学习方法的A股市场价值风格轮动研究

基础量化系列一：全面解析公募基金仓位因素分析

基本面量化系列二：基本面量化基本面视角下的健康板块选股研究

另类数据系列一：科技动量因素研究基于专利分类的

PB-ROE视角下的预期盈利调整因子

动态股票分组视角下的因子有效性研究

因子构建系列一：基于熵测度的股票收益率不对称因素研究

因子构建系列二：基于误差修正模型的估值趋势偏差因素研究

因子构建系列三：股票收益率研究估值因素来自股东盈利视角

因素构建系列四：基于股利稳定性的预期股息率因素研究

系统性资产配置系列报告

系统性资产配置系列报告一：另类风险溢价分类及系统性配置方法

系统性资产配置系列二：行业重新分类及行业轮动策略

系统性资产配置系列三：短期市场择时策略基于AdaBoost机器学习算法

系统化资产配置系列四：基于长中短期的基于时序模型的A股市场时序研究

系统性资产配置系列五：基于时序的目标风险与风险预算配置模型

系统性资产配置系列六：中国GDP增速实时预测

系统性资产配置之七资产配置系列：基于风险平价的改进策略n 目标波动率

系统化资产配置系列之八：基于因子的资产配置研究

系统化资产配置系列之九：基于保值的黄金择时模型，对冲与投机因素

系统化资产配置系列之十：利用基金头寸信息影响择时

公募基金如何参与期权市场策略一：利用期权和债券设计绝对收益产品

公募基金如何参与期权市场策略二：利用备兑看涨期权实施指数增强策略

公募基金如何参与期权市场策略三：利用项圈策略获取绝对收益

利用期权市场择时之三：期权中隐藏的现货融资成本

破茧祛茧吴存敬：水晶球择时模型3.0

CTA策略系列报告第5号：商品量化基本面探索研究框架-螺纹钢

基金研究系列报告

主题基金研究系列一：TMT主题基金

主题基金研究系列二：国内公募避险产品大有可为潜力

主题基金研究系列三：通过QDII债券基金投资中资美元债

主题基金研究系列四：医药主题基金

主题基金研究系列五：主动型量化基金的未来展望

主题基金研究系列六：指数增强型基金发展已到

基金研究系列一：主动型股票基金评价体系

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基金研究系列二：主动股票型基金基金单期Brinson业绩归因

基金研究系列三：如何更准确地实时跟踪基金股票仓位

基金研究系列四：债券基金评价体系及其基础调整后Campisi模型的绩效归因

全球公开市场研究系列研究之一c 养老基金：挪威政府全球养老基金（GPFG）

感谢您的阅读，未来工业金属加工团队我们一定会继续努力，为您呈现更多优质的研究成果！

风险提示：报告结论基于历史数据，存在当市场环境发生变化时模型失效的风险。

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